Пока-что в Ришке в очередной раз «нагнули» Шортистов, я решил сделать мини-исследование.
Исследование на тему эффективности рынков, а в частности цена = случайное блуждание.
В своей книге Л. Вильямс привёл множество опровергающих доказательств этой теории, теории эффективного рынка.
Я думаю те кто находятся на этом ресурсе довольно давно, тоже мягко говоря «не очень уважают» сию теорию.
Собственно представляю вашему взору статистику по Фьючерсу на индекс РТС.
А именно статистику дней недели, так называемый (TDW) — торговые дни недели, которые показывают в какую сторону чаще двигался инструмент того или иного дня. Допустим что будет если делать покупку, либо покупать в шорт каждый понедельник этого года и продавать в конце дня?
2013 г.
- Понедельник 48% — Лонг, 52% — Шорт.
- Вторник 47% — Лонг, 53% — Шорт.
- Среда51% — Лонг, 49% — Шорт.
- Четверг 51% — Лонг, 49% — Шорт.
(
Читать дальше )